日本株の大底を日経平均株価から考える---大底はまだ先にある

2008年9月のリーマンショックによる日本株急落で、日経平均は2008年10月27日に2008年最安値となる7,162.90円を記録しました。この日の長期移動平均と乖離率をさらに追加した一覧表が下記のものです（移動平均・乖離率の小数点以下は四捨五入）。

	2009年3月10日 7,054.98円		2008年10月27日 7,162.90円		2003年4月28日 7607.88円
	移動平均	乖離率	移動平均	乖離率	移動平均	乖離率
1000日	14,139円	-50%	14,476円	-51%	13,565円	-44%
1500日	12,932円	-45%	12,969円	-45%	14,520円	-48%
2000日	12,384円	-43%	12,736円	-44%	15,694円	-52%
3000日	13,855円	-49%	14,300円	-50%	17,162円	-56%

<乖離率のグラフはこちらで>

これをみると、2009年3月10日の移動平均の乖離率は1000日-3000日すべてで2008年10月27日の乖離率を下回っていないことがわかります。2009年3月10日が大底だったといえるには「3000日移動平均の乖離率が2003年4月28日のマイナス56%を下回る」「1000日-3000日移動平均の乖離率がすべて2008年10月27日の乖離率を下回る」ことが必要だったと考えます。大底はまだ先にあると思う所以です。今回の金融危機が100年に1度のものであるなら、大底のサインも100年に1度級の数値になるはずです。